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外汇期权组合市场风险度量和监管:理论、模型和数值方法研究(高清)陈荣达PDF电子书下载

admin2022-04-30 10:08:45股票电子书pdf190来源:威科夫,孟洪涛,郭睿, 期股吧
第一章绪论
一、研究背景
二、目的和意义
、主要内容
第二章相关理论背景
一、相关研究领域文献综述
二、外汇斯权非线性VAR度量研究面临的问题
三、本研究的主要创新点
四、小结
第三章汇率回报序列的统计特性
一、汇率回报序列的统计分析
二、汇率的协整分析
三、实证结果
四、小结
第四章基于EM算法汇率日回报序列的时变协方差矩阵估计
一、常用的汇率日回报时变协方差矩阵估计模型
二、基于EM算法的时变协方差矩阵估计模型
三、汇率日回报时协方差矩阵估计的实证分析
四、小结
章外汇期权定价的BSGK模型分析
一、外汇期权概述
二、外汇期权定价的BSGK模型
三、外汇期权敏感性分析
四、小结
第六章基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型
一、引言
二、基于T-分布的外汇期权定价模型
三、T-分布的自由度V的估计
四、两种外汇期权定价模型的实证分析
五、小结
章基于DELTA-GAMMA-TJETA正态模型外汇期权风险度量
章基于多元T-分布的外汇期权组合VAR度量模型
第九章总结与展望
参考文献
后记

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